FOREXBNB获悉，城堡投资(Citadel)创始人肯·格里芬周五首次向客户详细披露公司此前从Situational Awareness对冲基金手中接盘资产后的处置情况。格里芬表示，Citadel已经通过超过100笔大宗交易，化解了最初收购投资组合超过80%的整体风险，相关交易市场价值超过40亿美元。
根据媒体获得的一封客户信，格里芬表示，Citadel于7月29日开始与Situational Awareness进行谈判，讨论收购该基金部分持仓。一天后，有报道称Situational Awareness在遭遇严重投资亏损后，被迫出售全部公开市场股票头寸，随后Citadel被证实是这些资产的接盘方。
格里芬在信中表示，如此大规模的交易能够迅速完成，离不开为双方提供服务的银行交易团队以及主经纪商团队的密切配合。他对相关机构在投资组合快速转移过程中提供的支持表示感谢。
在完成资产接收后，Citadel迅速对这一庞大的投资组合进行风险调整。格里芬透露，公司通过超过100笔大宗交易，对价值超过40亿美元的资产进行了处置，目前已经解除原始投资组合超过80%的整体风险敞口。
旗舰基金7月大涨5.94% 创2022年以来最佳单月表现
格里芬同时确认，Citadel旗下旗舰多策略基金Wellington Fund在7月份取得5.94%的回报，为该基金自2022年以来表现最好的一个月。
Situational Awareness此前高度集中押注人工智能相关交易。该基金由现年25岁的Leopold Aschenbrenner创立，其核心投资逻辑建立在AI将从根本上重塑全球经济和社会的判断之上。
在具体策略方面，Situational Awareness一方面重仓AI相关股票，另一方面做空部分软件公司，押注传统软件企业的商业模式将受到人工智能技术冲击。
然而，这种高度集中的多空策略在6月和7月遭遇严重打击。
尽管同期主要股指整体表现相对平稳，但Situational Awareness重仓的一些AI相关股票出现剧烈下跌。其中，闪迪(SNDK.US)和Bloom Energy(BE.US)等个股一度下跌超过50%。
与此同时，该基金做空的软件股却出现反弹。例如Adobe(ADBE.US)股价回升，使Situational Awareness不仅在AI多头仓位上遭受损失，在软件股空头头寸上同样出现亏损。
多头与空头同时遭受打击最终导致基金面临保证金追缴，并被迫出售资产。Situational Awareness随后清空公开市场股票头寸，而Citadel则成为相关资产的重要接盘方。
接盘后AI交易迅速反弹
颇具戏剧性的是，在Situational Awareness被迫出售资产、Citadel介入接盘后，此前持续承压的AI交易随后出现明显反弹。
从市场走势来看，Situational Awareness大规模抛售公开市场资产的时间点，几乎成为自6月开始的这一轮AI相关股票调整的阶段性底部。
这也意味着，Citadel在市场压力最严重、Situational Awareness因保证金压力被迫出售资产之际接手了相关投资组合，而随后AI板块的反弹则改善了这些资产的市场环境。
不过，格里芬此次披露显示，Citadel并非简单长期持有全部接盘资产，而是在收购后迅速进行风险管理，通过超过100笔、总市值逾40亿美元的大宗交易，已经化解原投资组合超过80%的整体风险。
此次交易不仅凸显Citadel在大型复杂资产交易及风险管理方面的执行能力，也反映出此前AI交易剧烈波动对高集中度投资策略造成的冲击。Situational Awareness在AI多头和软件空头同时失利后被迫清仓，而Citadel则在市场剧烈调整期间接手资产，其旗舰Wellington基金随后录得2022年以来最佳单月表现。
