跨期套利的盈利点究竟在哪里？新湖期货股指研究员、上海证券交易所期权高级策略顾问赵歆怡在本节课程中指出：量化机构真正关注的，并非情绪或趋势，而是“价差的统计规律”。
在今年上半年，IC的远月贴水持续加深，而当月贴水则更快地收敛，使得“多当月、空远月”几乎成为了一种结构性的机会。背后的逻辑出人意料地简单：价差是否偏离正常？贴水是否进一步加深？动量是否持续？当这三个信号同时出现时，量化资金会毫不犹豫地行动。
许多人认为跨期套利复杂难懂，但实际上关键在于：如何判断基差率的百分位？分红如何影响价差？为何动量能够持续2-3年？
在本节内容中，你将发现——跨期套利比你想象的更加透明、更加逻辑化，也更加可验证。对「大师课｜股指期货全景解析」感兴趣的朋友，欢迎点击此处或下方图片加入。
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