在今年上半年，中性策略为何突然变得异常火爆？它们是如何在极端的市场行情中保持净值稳定，甚至实现盈利的？新湖期货的股指研究员、上交所期权高级策略顾问赵歆怡在本节课程中为我们揭晓了答案。
许多人认为中性策略的盈利空间有限，但实际上，机构面临的真正挑战并非选股，而是对冲成本过高。那么，如何降低对冲成本？如何在基差快速扩大、收敛，甚至是雪球策略集中触发的极端情况下抓住机会？
赵歆怡详细阐述了机构正在采用的三大策略：首先，通过多种工具组合来降低成本。
其次，动态调整对冲比例。
最后，利用Alpha增强来弥补成本。
特别引人关注的是雪球策略的案例——中证1000指数单周大幅下跌触发集中触发，发行方平仓IM多头，导致基差迅速下降。如果能及时捕捉到这种市场行情，上半年的基差机会将非常丰富。这是为什么？哪些信号是机构最为关注的？
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